期货交易中，正向套利该怎么操作最好啊？求老师指点

4 个回答

光大期货贺经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

进行套利操作时，套利部位必须迅速建构完成，否则期货与现货关系会改变。而短期间进场买进或卖出大规模的现货，会造成供需失衡进而影响现货价格变化，使得最后成交价与买卖价格出现差距产生买卖价差，即市场冲击成本。

北经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

你好，最简单的，以钢材为例，生产钢材的主要原料是铁矿石和焦炭，钢材是产品，如果成本小于产品的价格，可以正向套利，如果大于产品的价格，可以反向套利，实际情况可能更复杂一些，但原理就是这样。

首席林经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

正向套利关注的是：当商品期货市场中，不同时间合约间价格差异过大，脱离现实中一定时间内持有商品的实际成本，随着期货价格与现货价格的逐渐收敛，而产生的收益。正向套利者所追求的是理论上的无风险利润，他们是一批风险极度厌恶者，而市场由不平衡到平衡的过程中所释放的能量，即是他们的养分。一、过去一年中市场带给我们的礼物在过去的一年中，中国的期货市场套利者们仍默默地耕耘着自己的事情，这即将过去的一年，市场对他们来说并无太大的区别，一如五六年前一样，充满机会亦伴随枯燥。