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市场中性策略基金同时持有多头和空头仓位，以对冲市场风险。一般来说市场中性策略分为货币等额市场中性和Beta市场中性。货币等额市场中性：买入股票的多头头寸和卖空的空头头寸的货币价值数额相等。但货币等额市场中性，并不意味着组合的Beta为0，并非真正的市场中性。Beta市场中性：调整买入和卖空的头寸，使得整体组合的Beta值等于0，即理论上不受市场大盘涨跌的影响。 市场中性策略通过定量或定性的方法来选择股票，选择回报率高于市场平均水平的股票作为多头头寸，选择回报率低于市场平均水平的股票作为空头头寸。市场中性策略也可进一步拓展为行业中性策略和因素中性策略，即通过同时持有某一行业或某一因素相关的股票的多头和空头仓位，来对冲这一行业或这一因素的风险，使组合不受行业或因素变化的影响。
你好，提起对冲基金，首先联想到的就是SOROS索罗斯同志，它在亚洲金融危机时的操盘手法也被大家津津乐道。经过几十年的演变，对冲基金已失去其初始的风险对冲的内涵，HedgeFund的称谓亦徒有虚名。
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