5 个回答
你好，股指期货的反向套利是指当期货价格过低时，卖出股指现货，同时按照当前市场的价格买入股指期货合约，待期货到期交割后，赚取无风险有时甚至无需任何资本投入的利润的过程。
跨期套利（Inter-delivery）指在同一市场同时买进和卖出同种商品不同交割月份的期货合约，期待在价格关系有利时同时将两种合约对冲平仓获利。例如，买进1月份豆粕期货合约同时卖出5月豆粕期货合约，当价格变动于己有利时同时卖出1月合约、买进5月合约平仓全部头寸而获利。跨期套利的主要操作方式有牛市套利（BullSpread）、熊市套利（BearSpread）和蝶式套利（ButterflySpread），后面内容中将分别介绍。
也要通过学习的才能更好的运用，反向套利是指当股指期货与股指现货的价格比低于无套利区间下限时，套利者可以买入股指期货，同时卖出相同价值的指数现货，在期现价格比回升到无套利区间时，对期货和现货同时进行平仓，获取套利收益。
如果存在套利机会,反向套利的操作过程与上一讲的正向...另一次是期货到期时再买回,故总的交易成本为1.4%。
您好，任何操作都是有一定难度的，建议先模拟操作，可以选择博弈大师
撰写答案
请登录后再发布答案，点击登录
相关问题
10
热门文章
热门问题
