国债期货的基差指的是用经过转换因子调整之后期货价格与其现货价格之间的差额
套利者相信并且利用这一理论来进行投资获利:当同一商品在两个市场出现两个不同价格时，必定有一个市场的价格是不合理的
您好。这种操作在期货上面叫做跨期套利，其中一个合约做多，另外一个合约做空。需要注意的是，手数需要相同，方向相反。首先要看两者的差价走势图，如果差价偏离正常差价太多的情况下，才会产生套利机会，具体可以咨询我交流。
你好，跨月套利又称“跨交割月份套利”或“月份间套利”。是指交易者在同一市场利用同一种商品不同交割期之间的价格差距的变化，买进某一交割月份期货合约的同时，卖出另一交割月份的同类期货合约以谋取利润的活动。
期货套利(arbitrage)是交易者利用期货合约标的物在不同市场、不同月份、不同品种之间出现相对价差(spread)时，通过低买高卖的方式从中获取低风险或几乎无风险的获利行为。同种商品的现货价格与期货价格经常存在差异；同种商品不同交割月份的合约价格变动也存在差异；同种商品在不同期货交易所的价格变动也存在差异。套利交易的理论基础是经济学广为人知中的“一价定律”(LawofOnePrice)假设交易成本可以忽略不计，同一商品在市场上只可能有一个价格①。套利者相信并且利用这一理论来进行投资获利:当同一商品在两个市场出现两个不同价格时，必定有一个市场的价格是不合理的。当市场价格出现明显的相对差异时，投资者开始构筑对冲套利组合:一方面买进被低估的合约品种，同时卖空相对高估的投资品种；在一定期限，投资者等待市场价格趋于预期的合理水平时马上平仓出局以获利了。很明显，期货套利策略可以使交易者规避市场上价格的波动风险。内结投资者不再仅仅局限于期货合约绝对价格水平变化，更多地转向期货合约相对价格水平变化。在对价差的季节性和周期性趋势有着深入的定量研究基础上，交易者可以通过开发有效的交易策略来获取低风险的稳定收益。
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