在期货市场中跨交割月份套利风险该怎么把控呢？

7 个回答

光大期货贺经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

国债期货交割的时候期现基差是0，因此如果市场上出现负基差，就可以做多基差

光大期货-杨林 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

在一定期限，投资者等待市场价格趋于预期的合理水平时马上平仓出局以获利了

期货C经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

您好，做跨期套利首先需要2个合约之间的差价，如果差价比正常的差价偏离比较多的情况下，才可以进去做跨期操作。跨期操作不是随便弄的

黄经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

跨市场套利的基本原理当同一期货商品合约在两个或更多的交易所进行交易时，由于区域间的地理差别，各商品合约间存在一定的价差关系。跨市套利正是利用这种同一期货合约在不同市场上价格的波动幅度和方向形成的价差进行交易。跨市套利一般可以划分为正向套利和反向套利两种:如果贸易方向和套利方向一致则称为正向跨市套利,反之称为反向跨市套利。例如,国内铜以进口为主,在LME做多头寸的同时,在上海期货交易所做空头寸,这样的开仓交易称之为正向套利。相应的平仓方式有实物交割平仓和对冲平仓两种。一般来说,正向套利是较常采用的一种跨市套利,而反向套利则因具有一定的风险而常不建议被采用。跨市套利的操作方法在某一期货交易所买进特定交割月份的某种期货合约的同时，在另一交易所卖出相同交割月份该种期货合约，当同一商品在两个交易所中的价格差额超出了将商品从一个交易所的交割仓库运送到另一交易所的交割仓库的费用时，可以预计，它们的价格将会缩小并在未来某一时期体现真正的跨市场交割成本。