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这些“套利陷阱”往往由于种种原因，不能够很好地使价差回归，有的时候甚至会使价差出现令人诧异的变化，导致套利失败，未来避免“套利的陷阱”，我们应该注意下面会出现的几种情况： 1、不做跨年度的跨期套利 像前期业界所关心的大都0808和0901合约的套利机遇。不能简单的展开跨期套利，因为2007/2008年度的大豆供需偏紧、2008/2009年度大豆供需呈现多余，受这两个不同的基础面因素的影响，0809和0901的价线形成“倒挂”，买近卖远的跨期套利思路是不可取的。 2、不做非短期因素影响的正向套利操作 由于套利机会是依据中长期价格关系找到短期价格呈现偏离的机会，发生套利机会的因素一般都是短期或者突发事件引起的价格变异，所以，一般不应该介入非短期因素影响的正向套利时机。比如说大豆0809和0901合约的基础面差别是一个影响价格变化长期趋势的因素。
你好，买卖基金受交易时间限制基金的交易时间有限制。周六、周日和国家法定节假日不交易，是基金的“非交易日”。交易日（也就是“T”）是指除节假日外的周一至周五，交易时间是上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。
你好，卖出套利的时候，一、要把握价差的基本规律。二、在操作时要同开同平。三、仓位要对等，保证风险敞口对冲。
一、要把握价差的基本规律。二、在操作时要同开同平。三、仓位要对等，保证风险敞口对冲。
要把握价差的基本规律，在操作时要同开同平，仓位要对等，保证风险敞口对冲。
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