在期货市场中跨交割月份套利在交易的时候该注意什么？

8 个回答

光大期货谢川 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

你好，跨交割月套利交易，最好选择买入强势月份，卖出弱势月份，这样顺势做价差发展方向。年底期货开户优惠有礼，手续费可谈，欢迎咨询！

光大期货贺经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

套利的思想就是在低风险或者无风险的情况下，利用两个品种或者两个市场的同一品种存在价格差距来获利的活动

光大期货-杨林 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

套利交易是运用对冲交易制度来归避风险的做法在市场上在买进一份合约的同时卖出一份相反的合约进行对冲这样在市场利率波动的情况下总有一份合约获益而另一份亏损。

黄经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

期货套利(arbitrage)是交易者利用期货合约标的物在不同市场、不同月份、不同品种之间出现相对价差(spread)时，通过低买高卖的方式从中获取低风险或几乎无风险的获利行为。同种商品的现货价格与期货价格经常存在差异；同种商品不同交割月份的合约价格变动也存在差异；同种商品在不同期货交易所的价格变动也存在差异。套利交易的理论基础是经济学广为人知中的“一价定律”(LawofOnePrice)假设交易成本可以忽略不计，同一商品在市场上只可能有一个价格①。套利者相信并且利用这一理论来进行投资获利:当同一商品在两个市场出现两个不同价格时，必定有一个市场的价格是不合理的。当市场价格出现明显的相对差异时，投资者开始构筑对冲套利组合:一方面买进被低估的合约品种，同时卖空相对高估的投资品种；在一定期限，投资者等待市场价格趋于预期的合理水平时马上平仓出局以获利了。