期货市场中的跨作物套利该怎么运用？

6 个回答

王经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

跨市场套利(IntermarketSpreads)。跨市场套利是指在某期货交易所头入(或卖出)策交割月份的某商品期货合约的10Of-在另一个交易所卖出‘或买进)同一交荆月份的同一种商品期待合约.然后寻机分别在两个交易所对冲合约.从中获利的交易方法.同一商品期货合约可能同时在两个或更多的交易所内进行交易，由于地域间的地理环掩不同、局部供求关系的不同或者合约设计差别等原因，各交易所中同一合约间往往存.一定的合理价差关系.

光大期货-杨林 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

根据新作物年度期货合约价格一般低于上一作物年度期货合约价格的原理,利用新旧作物年度农作物期货合约的价差来赚

光大期货贺经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

第三，市场不好的情况下，可能有一边提前爆仓！

期货张经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

您好，跨品种套利主要是指在买入或卖出某种商品（合约）的同时，卖出或买入相关的另一种商品（合约），当两者的差价收缩或扩大至一定程度时，平仓了结的交易方式。从套利机制上讲，商品期货套利划分为两种套利类型：内因套利和关联套利。需要注意的是能够实行跨品种套利的期货合约之间必须具有很强的相关性，品种之间的相关性越强，出现跨品种套利机会时的投资风险就越小。

黄经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

跨作物年度套利，又称为持仓费套利，是根据新作物年度期货合约价格一般低于上一作物年度期货合约价格的原理，利用新旧作物年度农作物期货合约的价差来赚取利润的套利交易。这种交易通常是在同一交易所买进和卖出同一商品期货合约，这两个合约分别处在两个不同的作物年度。作物年度是指从农作物大量收获月的第一天到次年收获月的前一日这一段时间。