期货交易中，正向套利的风险都有什么啊？

3 个回答

光大期货贺经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

正向套利和反向套利一般出现在同品种跨期套利模式中。正套即同等数量的买入近月合约，卖出远月合约；反套是同等数量的卖开近月合约，买开远月合约。

黄经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

对于进行正向套利的投资者，最后进行现货交割时，需要向买方提供。因为商品的最终成交价格是按照最后一个月的结算价格计价，是套利方案开始时无法预估的，因此是正向套利持有成本中唯一的一个变量。大多数商品的率为15%～17%，如果套利期间商品价格大幅上涨，将大大提高商品的结算价，使得套利投资者需要支付更多的额，造成利润缩水。例如，某企业以17300元买进铝现货，17800元卖出下一月的铝期货，进行期现套利。扣掉注册、入库、利息、仓储等固定费用后，有近400元的利润。可是期间铝大幅上涨，最终期货以19200元结算价摘盘，结果暴涨到276元，吃掉了大部分利润，后来只剩下一点利润。如果价格再涨1000元，这单贸易就要出现亏损了。一般来说，当一年中销项税额大于进项税额，表示公司是赚钱的，所以很少有多余的进项税来弥补期货交割多缴纳的部分。因此投资者要对风险进行适度的规避。