期货交易中，卖出套利交易该怎么理解？

7 个回答

资深期货顾问 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

您好，如果套利者预期不同交割月的期货合约的价差将缩小（Narrow）时，套利者可通过卖出其中价格较高的一“边”同时买入价格较低的一“边”来进行套利，我们称这种套利为卖出套利（BellSpread）。其实就是跨合约套利，祝您投资愉快。

光大期货贺经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

指同时买进和卖出两张不同种类的期货合约。

北经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

你好，套利交易就是针对股指期货与股指现货之间、股指期货不同合约之间的不合理关系进行套利的交易行为。

期货张经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

您好，如果是卖出套利交易的话，一般情况下是，近期合约的价格的价格高于远期合约的价格，2者价差扩大，这个时候，可以通过卖出近期合约，买入远期合约，进行卖出套利。

黄经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

如果套利者预期不同交割月的期货合约的价差将缩小（Narrow）时，套利者可通过卖出其中价格较高的一“边”同时买入价格较低的一“边”来进行套利，我们称这种套利为卖出套利（BellSpread）.例如，如果套利者以450美元/盎司买入8月份黄金期货，同时以461美元/盎司卖出12月份黄金，这种套利就是卖出套利。价差缩小和卖出套利的关系。　　由于价格较高一边的涨幅小于价格较低一边的涨幅，价差是缩小的，进行卖出套利会使所卖出的价格较高一边的期货合约的亏损小于所买入的价格较低一边的盈利，整个套利的结果是盈利的。这是期货价格上涨时卖出套利出现盈利的一种情况。