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期货交易中,跨作物套利风险该怎么把控呢?

发布于 2021-09-12 01:56:25

期货交易中,跨作物套利风险该怎么把控呢?

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光大期货贺经理
这家伙很懒,什么也没写!

其交易特点主要体现为“两个相同”和“两个不同”,即交易的期货商品相同、买进或卖出的时间相同;期货合约的交割月份不同、两个期货合约的价格不同。

黄经理
黄经理 2021-09-12
这家伙很懒,什么也没写!

跨商品套利操作原则1、买卖方向对应原则。在建立买仓同时建立卖仓,而不能只建买仓,或是只建立卖仓。2、买卖数量相等原则。即在建立一定数量的买仓同时要建立同等数量的卖仓,否则,多空数量的不相配就会使头寸裸露(即出现净多头或净空头的现象)而面临较大的风险。3、同时建仓原则。一般来说,多空头寸的建立,要在同一时间。鉴于期货价格的波动,交易机会稍纵即逝,如不能在某一时刻同时建仓,其价差有可能变得不利于套利,从而失去套利机会。4、同时对冲原则。套利头寸经过一段时间的波动之后达到了所期望的利润目标时,需要通过对冲来结算利润,对冲操作也要同时进行。因为如果对冲不及时,很可能使长时间取得的价差利润在顷刻之间消失。5、合约相关性原则套利一般要在两个相关性较强的合约间进行,而不是所有的品种(或合约)之间都可以套利。这是因为,只有合约的相关性较强,其价差才会出现回归,亦即差价扩大(或缩小)到一定的程度又会恢复到原有的平衡水平,这样才有套利的基础;否则,在两个没有相关性的合约上进行的套利,与分别两个不同的合约上进行单向投机没有什么两样。

北经理
北经理 2021-09-12
这家伙很懒,什么也没写!

你好,跨品种套利也有风险大和风险小的风险小的,比如豆粕与菜粕,棕榈油与豆油,大豆与豆粕等等这些是上下游品种或者替代性很强的相关品种,这样的套利你把仓位放到90%都可以风险大的,比如铜胶、或者跨交易所的比如纽约金,沪金。

量化牛经理
量化牛经理 2021-09-12
这家伙很懒,什么也没写!

一、做好跨品种之间的价差分析。二、实时跟踪价差变化。三、注意临近交割月的交易规则。四、在操作中不能出现单边奔跑的现象。

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