期货市场中的熊市套利时，有哪些陷阱？

4 个回答

光大期货谢川 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

你好，一般套利交易会有操作风险、套利比较不均衡等风险。

北经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

你好，对期货“套利”概念理解上有点问题埃套利的基础就是价差，如果没有价差，就没有套利。价差缩小，不存在反向操作的问题

黄经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

1)正向市场下的熊市套利如果市场中供给过剩，需求相对不足，则会导致近期月份合约价格的上升幅度小于远期月份合约，或者近期月份合约价格的下降幅度大于远期月份合约，此时可进行在近月合约做空，而在远月上建立同等头寸的多头合约的套利操作。套利收益-仓位×﹛(远期月份买进价-近期月份卖出价)一(远期月份卖出价-近期月份买进价)}=-仓位×(B2-B1)当B2-B1<0时，价差<0，如果价差绝对值扩大，则套利交易获利。此时，反映近期合约对远期合约贴水。当B2-B1>0时，价差<0，如果价差绝对值缩小时，套利交易亏损。此时，反映远期合约对近期合约贴水，投资者或者及时止损，或者在坚持价格走势判断的情况下迁仓。