期货交易中买进套利的理论依据是什么？

3 个回答

光大期货贺经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

你好，套利交易是买入一种期货合约的同时卖出另一种不同的期货合约的交易方式。

期货陈经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

买进套利是指套利者预期不同交割月的期货合约的价差将扩大，则套利者将买入其中价格较高的一“边”同时卖出价格较低的一“边”的套利方式。理论依据：进行买进套利会使所买入的价格较高一边的期货合约的盈利大于所卖出的价格较低一边的亏损，整个套利的结果是盈利的。同样，在期货价格下跌时也可能会出现盈利，即如果价格较高一边的跌幅小于价格较低一边的跌幅。进行买进套利会使所买入的价格较高一边的亏损小于卖出的价格较低一边的盈利，整个套利结果也是盈利的。所以，买入套利关注的是价差变化而不是期货价格的上涨或者下跌，只要价差变大，不管期货价格上涨还是下跌，进行买进套利都会盈利。更多套利模型，欢迎咨询我

黄经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

如果套利者预期某两种期货合约的价差将扩大时，他将选择买进其中价格较高的一条“腿”，同时卖出价格较低的另一条“腿”，这种套利就称为买进套利。如果价差变动方向与套利者的预期相同，他就能通过将两条“腿”同时平仓来获利。当两种期货合约的价格都上涨时，价差扩大就必然要求价格较高的那一条“腿”的涨价幅度大于价格较低的那一条“腿”的涨价幅度。这样从高价格的期货合约上的收益就大于在低价格的期货合约上的损失，使总的收益为正。