在期货投资中，跨市套利都有哪些技术？

5 个回答

光大期货谢川 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

你好，套利分析主要是判断价差和正常价差的关系就好。

光大期货贺经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利

北经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

你好，只要具有一定程度的相关性，价格偏离合理值达到一定程度，都可以套利，很难说具体一一列出的。

黄经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

跨期套利是套利交易中最普遍的一种，是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的，又可分为牛市套利和熊市套利两种形式。例如在进行金属牛市套利时，交易所买入近期交割月份的金属合约，同时卖出远期交割月份的金属合约，希望近期合约价格上涨幅度大于远期合约价格的上帐幅度；而熊市套利则相反，即卖出近期交割月份合约，买入远期交割月份合约，并期望远期合约价格下跌幅度小于近期合约的价格下跌幅度。