期货市场中的跨市场套利该怎么分析？

11 个回答

光大期货谢川 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

你好，套利是需要在相关的品种或者同一个品种不同合约之间进行，所以，分析他们的价差关系、套利比例即可。

光大期货贺经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

也可以利用相关性较强的品种之间的价差进行交易。

期货陈经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

分析跨市套利应该满足以下几个条件：1.套利市场的品种的品质相同或相近。2.套利品种在两个市场具有很强的相关性。3.套利商品可以在两个市场自由流通。4.设置的套利模型应该大致符合市场预期。更多套利交易，欢迎咨询

高级顾问姜 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

你好，跨市套利是指在某个市场买入（或者卖出）某一交割月份的某种商品合约的同时，在另一个市场上卖出（或者买入）同种商品相应的合约，以期利用两个市场的价差变动来获利。跨市套利是在两个期货交易所买进和卖出相同交割月份的期货合约，并利用可能的地域差价来赚取利润。通常，跨市交易既可在国内交易所之间进行，也可在不同国家的交易所之间进行。中国金融市场上在不同市场上发行和交易的国债品种和数量很多，基本上每年每期国债都可以在银行间市场和交易所市场上市交易，但在交易所交易活跃的品种并不多，跨市场套利时有出现，并不经常。