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熊市套利一般是卖出近月合约，买进远期合约。利用近远期合约的价差缩小盈利。所以陷阱是近期合约下跌幅度不及远月合约，导致价差扩大，产生亏损更多套利技巧，欢迎咨询
1)正向市场下的熊市套利如果市场中供给过剩，需求相对不足，则会导致近期月份合约价格的上升幅度小于远期月份合约，或者近期月份合约价格的下降幅度大于远期月份合约，此时可进行在近月合约做空，而在远月上建立同等头寸的多头合约的套利操作。套利收益-仓位×﹛(远期月份买进价-近期月份卖出价)一(远期月份卖出价-近期月份买进价)}=-仓位×(B2-B1)当B2-B1<0时，价差<0，如果价差绝对值扩大，则套利交易获利。此时，反映近期合约对远期合约贴水。
你好，.套利也可以做差价扩大的。既然作牛市反向当然是差价扩大,因为通常牛市中商品价格上涨，远期的预期上涨变小通常导致差价变小，做反向自然是差价较小时建仓，因为牛市中的下跌幅度可能较大而短促，可以容易产生价差波动而赢利。
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