期货交易中，跨交割月份套利时，有哪些陷阱？

5 个回答

光大期货谢川 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

你好，做套利首先要分析两者之间正常的价差和他们现在的价差的关系，有没有做套利的必要，要选择做对的方向。

光大期货贺经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

在大豆、玉米、小麦之间，铜和铝之间在条件允许的情况下都能进行比价关系套利操作。

黄经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

期货套利(arbitrage)是交易者利用期货合约标的物在不同市场、不同月份、不同品种之间出现相对价差(spread)时，通过低买高卖的方式从中获取低风险或几乎无风险的获利行为。同种商品的现货价格与期货价格经常存在差异；同种商品不同交割月份的合约价格变动也存在差异；同种商品在不同期货交易所的价格变动也存在差异。

北经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

你好，跨期套利又称跨月套利，是利用同一商品不同交割月份合约之间的价差进行交易并在出现有利变化时对冲而获利的。其交易特点主要体现为“两个相同”和“两个不同”，即交易的期货商品相同、买进或卖出的时间相同

杜经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

跨市场套利也会有一些陷阱，他并不是百分之百的盈利赚钱的，我给您举几个例子：第一，您不要去做跨度太大的跨市场套利，市场跨度太大相关性就越差，有可能您合约选对了，但是市场选错了，还是会亏钱；第二，不要去做流动性不好的合约，流动性差表明有流动性风险。即使方向做对了，可能卖不出去，平不了仓也赚不了钱。第三，管理好自己的成本资金规划，在实际投资中，两个交易账户均须备有足够的预留保证金，这会增添利息成本，从而下降收益率。我们需要斟酌资金起源是自有资金还是借贷资金，而资金借入的期限和套利头寸的持有期限可能并不匹配。