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期货有套利交易行为，对于其套利机会的解释就是，指投资者可以进行投资额为零但证券组合的未来收益不是负值的一种存在，它一般可以说是发生在无风险、无资本的情况下。它一般发生在市场价格失去平衡的时候，也可以说是同一资产在不同的两个市场价格是不一样时产生的机会，但这种机会不是能轻易发现的，不然的话市场上就不会有那么多人还是处于亏损的状态 在市场上对于套利这一交易行为，它主要是一种改变不同资金市场的供求关系，从而把各地的短期资金利率变得更加一致，也使货币的近期和远期汇率差价减小等。市场上进行套利的形式主要有两种，分别是不抛补和抛补套利，二者的区别是前者是指利用两国资金市场的利率不同，把短期资金从低利率的市场调到高利率的市场投放，以获取利差收益；后者是指把短期资金从甲地调到乙地套利的同时，利用远期外汇交易避免汇率变动的风险。 如何判断市场上是否存在套利机会，主要有以下几点： 1.一般这种资产在两个不同市场出现了价格和利率不同，就是一个套利机会，可这时我们也要注意如果在这个过程中交易成本是大于其收益的话，那这就不是一个套利机会了。 2.一般来说进行套利的时候，交易成本是一项能影响我们是否进行套利策略的数值根据。 3.在市场之上，如果套利机会发生时，交易成本越小就会使套利的利润越多。
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