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基差

什么时量化对冲？基差对量化对冲有没有影响？

发布于 2021-09-08 14:01:33

什么时量化对冲？基差对量化对冲有没有影响？

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中粮期货王经理 2021-09-08

这家伙很懒，什么也没写！

量化对冲主要是指量化和对冲两个概念，其中量化主要是指借助统计方法、数学模型等方法，来进行指导投资，它的本质是定性投资的数量化实践；然后对冲是指通过管理并降低组合系统风险，从而对金融市场变化风险进行预防，最后就是获取相对稳定的收益。　　1.对冲问题只在基准指数与标的期货头寸的预期年化收益率关系，与超额指数的超额收益无关；　　2.alpha策略的预期年化收益应该分解为超额收益策略相对于基准指数的预期年化收益，加上基准指数与标的期货头寸的预期年化收益率，对冲问题只在基准指数与标的期货头寸的预期年化收益率关系，与超额指数的超额收益无关；　　3.负基差环境中，持有1:1的头寸不仅要忍受组合预期年化收益率的波动，同时要承受负基差回复的损失。

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这家伙很懒，什么也没写！

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