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请问一下国债期货该如何进行基差套利

发布于 2021-09-11 03:11:05

请问一下国债期货该如何进行基差套利

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王顾问
王顾问 2021-09-11
这家伙很懒,什么也没写!

国债期货基差套利是指根据国债期货和现货之间价格的价差变化,积极寻找低买高卖的套利机会。在国债期货市场上,如果现券的价格低于期货的价格,则基差为负数,期货处于升水状态,如果现券的价格高于期货的价格,则基差为正数,期货处于贴水状态。国债期货基差绝对数的大小反映了期货市场升贴水的深度,在市场深升水或深贴水的状态下往往意味着基差交易的机会。基差交易者除了关注期货市场本身的绝对点位之外,还关注期货与现券之间的价差变化,积极寻找低买高卖的套利机会。如果认为基差会升高,即现券价格的上涨幅度将高于期货价格乘以转换因子的幅度,或现券价格的下跌幅度将低于期货价格乘以转换因子的幅度,则可以买入现券同时卖出期货,即构造正向套利交易,待基差如期上涨后各自平仓;如果认为基差会降低,即现券价格的上涨幅度将低于期货价格乘以转换因子的幅度,或现券价格的下跌幅度将超过期货价格乘以转换因子的幅度,则可以卖出现券同时买入期货,即构造反向套利交易,待基差如期下降后各自平仓。

光大期货贺经理
这家伙很懒,什么也没写!

国债期货可以进行基差套利的,开户资金门槛50万,交易所手续费标准是3元一手,日内交易可以免收平仓手续费。

诚信张经理
诚信张经理 2021-09-11
这家伙很懒,什么也没写!

期现套利是指某种期货合约,当期货市场与现货市场在价格上出现差距,从而利用两个市场的价格差距,低买高卖而获利。理论上,期货价格是商品未来的价格,现货价格是商品目前的价格,按照经济学上的同一价格理论,两者间的差距,即"基差"(基差=现货价格-期货价格)应该等于该商品的持有成本。一旦基差与持有成本偏离较大,就出现了期现套利的机会。其中,期货价格要高出现货价格,并且超过用于交割的各项成本,如运输成本、质检成本、仓储成本、开具发票所增加的成本等等。期现套利主要包括正向买进期现套利和反向买进期现套利两种。国债期货开户欢迎咨询,AA最高评级的全国排名前五的期货公司,大型国企安全可靠手续费全部申请钱,例如国债期货3.01元

高级顾问杨
高级顾问杨 2021-09-11
这家伙很懒,什么也没写!

您好,这个套利是有风险的,祝您投资顺利

马顾问
马顾问 2021-09-11
这家伙很懒,什么也没写!

基差是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差,即:基差=现货价格一期货价格。参照物不同,基差结果不同。基差是指被对冲资产的现货价格与用于对冲的期货合约的价格之差。

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