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我司主营业务就是期权，办理期权还有开两融，费用全包价1.8元！
你好，近月合约波动小波动率就低。
ETF期权开户需要到营业部，场内期权每家券商开户条件相同，总资产50W以上，自设立A股账户以来时间超过6个月。预约我期权1.8元一张
你好，目前主要还是受多方面因素的影响的，祝你好运
首先期权价格大致相当于对冲盈亏的公允价值贴现。其次从交易商对冲的角度上来说，近月合约剩余的天数少，持有期权对冲的盈利大约正比于(rv^2-iv^2)的年化平均值。考虑某一天的波动对均值的影响，近月远大于远月。举例子，假设近月10个交易日到期，远月30个交易日。假设当天市场变化5%，其它天都是1%.10天的年化rv均值为29%30天的年化我rv均值为21%你问为啥对冲盈利大，ivmark得高？流动性都是dealer提供的啦，大家竞争也很激烈。ib只是拔根毛喝口汤。我知道我没有考虑gamma有很多assumption，但是大致对于期货价差不是太大的，同执行价格的不同期限还是大致可以适用的对了，还有第二个问题，比如有一个催化剂事件，预期发生大幅变化，而近月到期没有覆盖，但是远月覆盖到了，那么远月波动就可能大于近月。
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