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当一只股票或者一个投资组合上涨或下跌时,如何利用上证50股指期货做量化投资对冲策略?具体步骤能说说吗
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您好,需要有一定的相关性才可以做对冲。比如您的投资组合就是上证50成分股,则股票做多,期货做空就能对冲。盈利的话还需要稍微修改下。
您好,股票投资有风险,分析可以找投顾服务
构建量化对冲组合应注意,组合中要有足够多的股票数量,资金容量大约在1-10亿元,如果冲沪深300指数期货合约或者对冲上证50指数期货合约,那么,组合里的股票都应该是这两个指数对应的大中型股票,使得组合的风险收益比与相应的对冲期指的风险收益比相匹配,否则就不是风险中性策略而隐含有裸露风险。遇到极端的“一·九”行情的话,必爆仓无疑。 构建组合的股票数量众多的另一个好处是,根据资金量大小进行配置。即使10亿级别以上的资金量,也可以轻松融化再组合里,每只股票配置几百万资金量,像芝麻一样撒入大海,不会惊到股票里其他资金量大的投资者,跟随主流资本,稳稳坐轿盈利。
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