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头寸管理是指设定账户资金中用于期货交易保证金的比例,以及分配到每个交易品种的保证金比重。制定头寸管理的策略一般有两种模式:第一种是在交易之前就已经确定了总头寸大小,即设定总的保证金占账户资金的比重,然后是分配每个交易品种所占有的资金量,通过计算每个品种的波动性,得出在单个品种上所面临的风险,最后再加总所有头寸的风险;第二种方式是先确定账户所愿意面临的总风险,如设定账户最大亏损为总资金的5%,其次分配所交易的每个品种承受的风险,通过单个品种波动性和所承受风险的对比,可以计算出品种的头寸规模,加总后就得出总的头寸大小。