做期货套利交易时候需要注意哪些事项？

你好，期货交易里面除了投机交易、产业套保交易，剩下的就是套利交易。目前套利交易主要是针对同一个产业链不同品种期货品种之间，通过一个品种做多，另外一个品种做空，品种套利比例取决于产品相关系数，可以两者套利，也可以多品种蝶式套利，还有同一个品种不同合约之间的跨期套利。期货套利需要注意的事项：1、一定要是同一个产业链的品种，不相关的品种套利就没意义2、套利比例取决于两者的相关系数，计算比较复杂，不是绝对的1:13、有交易所规定的套利组合，也可自定义套利组合4、套利里面也分为投机套利和价差回归套利，投机套利就是谁强多谁、谁弱空谁，价差回归套利要看两者历史价差到极值附近才建议建仓等待价差回归获利了解。二、需要更多的套利相关咨询可以联系我！也欢迎加我咨询开户，给你满意的手续费成本！十年金牌资深客户经理提供优质服务！祝投资愉快！

您好，期货交易中的套利相对有一些难度，但是交易风险还是可以控制的，企业在进行套利交易时，必须注意以下程序和策略：1.坚持"均等相对"的原则。"均等"，就是进行期货交易的商品必须和现货市场上将要交易的商品在种类上相同或相关数量上相一致。"相对"，就是在两个市场上采取相反的买卖行为，如在现货市场上买，在期货市场则要卖，或相反；2.应选择有一定风险的现货交易进行套利。如果市场价格较为稳定，那就不需进行套利，进行交易需支付一定费用；3.比较净冒险额与保值费用，最终确定是否要进行套利；4.根据价格短期走势预测，计算出基差（即现货价格和期货价格之间的差额）预期变动额，并据此做出进入和离开期货市场的时机规划，并予以执行。如需期货开户或解决期货操作问题您点击右上角添加我好友，排名前十国资背景的期货公司，手续费优惠大，行业翘楚，独立的CTP交易系统，满足您低成本操作，欢迎随时咨询~

市场中常常出现价格分布不寻常的合约组合，有些合约可以成为投资者套利交易的良好对象，有些则是“套利陷阱”。这些“套利陷阱”往往由于种种原因，不能够很好地使价差回归，有的时候甚至会使价差出现令人诧异的变化，导致套利失败，未来避免“套利的陷阱”，我们应该注意下面会出现的几种情况：　　1、不做跨年度的跨期套利　　像前期业界所关心的大都0808和0901合约的套利机遇。不能简单的展开跨期套利，因为2007/2008年度的大豆供需偏紧、2008/2009年度大豆供需呈现多余，受这两个不同的基础面因素的影响，0809和0901的价线形成“倒挂”，买近卖远的跨期套利思路是不可取的。　　2、不做非短期因素影响的正向套利操作　　由于套利机会是依据中长期价格关系找到短期价格呈现偏离的机会，发生套利机会的因素一般都是短期或者突发事件引起的价格变异，所以，一般不应该介入非短期因素影响的正向套利时机。比如说大豆0809和0901合约的基础面差别是一个影响价格变化长期趋势的因素。　　3、“逼仓”中的套利危险　　其风险主要在跨期套利中出现。一般而言，跨期的虚盘套利是不涉及到现货的，而逼仓的风险就在于没有出现头寸做维护。当市场行情呈现出单边逼仓的时候，逼仓合约要比其他月份走势更强，其价差未涌现“理性”回归，从而导致亏损的局势。　　4、不做流动性比较差的合约　　如果组建套利组合中一个或两个期货合约流动性很差，我们就要必须要注意该套利组合，是不是能够顺利地同时开仓和平仓了。如果不能，就要斟酌放弃该次套利的机会。　　此外，如果套利的组合构建的足够大，则组合的两个合约都必定存在冲击成本。在期现套利和跨期套利中，参与到交割的套利须保证有足够的资金交付。　　5、资金机遇的成本和借入的成本　　在实际投资中，两个交易账户都必须备有足够的预留保证金，这会增添利息的成本，从而下降收益率。我们需要斟酌资金的来源是自有的资金还是借贷的资金，而资金借入的期限和套利头寸的持有期限有可能不匹配。　　6、注意套利的佣金支出　　佣金也是交易过程中重要的支出。　　7、不要在陌生的市场中做套利交易　　套利的成功实现需要熟悉两个期货合约之间正常的价差。所谓正常的价差肯定是经过长期观察的结果。而在一个陌生的市场上，你是很难做到这一点的。