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什么是国债期现套利与国债基差交易？

发布于 2021-09-10 07:42:43

什么是国债期现套利与国债基差交易？

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李高级顾问 2021-09-10

这家伙很懒，什么也没写！

您好，国债期限套利是指投资者给予国债期货和现货价格的偏离，同时买入或卖出现货国债并卖出或买入国债期货，以其获得套利收益的交易策略，应该交易方式和基差交易较为一致，通常也称为国债基差交易国债基差是指国债现货价格和可交割国债对应期货价格之差，具体公式为国债基差=国债现货价格-国债期货价格x转换因子一般而言有两种策略，买入基差也叫基差多头策略，买入国债现货，卖出国债期货，待基差扩大平仓获利卖出基差空头策略：卖出基差策略，卖出国债现货，买入国债期货，待基差缩小平仓获利

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这家伙很懒，什么也没写！

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